Сравнение BTPIX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям HHCZX по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.97% соответственно.
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и HHCZX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
BTPIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
BTPIX
HHCZX
Сравнение BTPIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.03 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.08 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и HHCZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и HHCZX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и HHCZX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -33.57% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -15.31% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -31.21% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | -32.15% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -18.41% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -13.98% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.41% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и HHCZX
Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.59%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.62% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 15.31% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 16.39% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 10.86% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 16.37% | -7.75% |