Сравнение BTOP с BITS
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTOP is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs 14.99% for BITS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 74.70% |
Correlation
The correlation between BTOP and BITS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BTOP and BITS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTOP
BITS
Сравнение BTOP c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.58 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BITS
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -83.11% | +39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -48.38% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -32.77% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -42.75% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 25.76% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BITS
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 12.16% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 40.38% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 52.48% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 60.89% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 60.89% | -14.67% |
Сравнение комиссий BTOP и BITS
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BITS
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BITS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -10.61% for BTOP. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор