PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTLSX с STEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 13.07%/yr for STEZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%.

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-8.44%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTLSX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%0.71%

Correlation

The correlation between BTLSX and STEZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.79

The correlation between BTLSX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

BTLSX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.78

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.66

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.81

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

16.17

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXSTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.78

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и STEZX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTLSXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-36.51%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-12.02%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-14.01%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-29.85%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

0.00%

-24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-7.31%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.82%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и STEZX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 4.05%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTLSXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.88%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.08%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.50%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

16.34%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

16.27%

+12.12%

Сравнение комиссий BTLSX и STEZX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и STEZX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%0.00%0.00%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%

Часто задаваемые вопросы

BTLSX and STEZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEZX has higher volatility (5.88%) compared to BTLSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTLSX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор