PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с SSLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both mutual funds - BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.52%/yr vs 10.93%/yr for SSLCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 16.52% против 10.93% соответственно.

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Correlation

The correlation between BTIIX and SSLCX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.83

The correlation between BTIIX and SSLCX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLV

Доходность на риск

BTIIX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.30

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.87

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.12

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

6.69

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.30

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SSLCX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-63.14%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.78%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.34%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.57%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-48.07%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-11.31%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.77%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SSLCX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 2.83%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.08%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

10.00%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.28%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.37%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.05%

+0.16%

Сравнение комиссий BTIIX и SSLCX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SSLCX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SSLCX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы

BTIIX and SSLCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSLCX has higher volatility (4.08%) compared to BTIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs SSLCX's -63.14%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и SSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор