PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 6.76% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий BTIIX и SEMGX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.96

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

6.84

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SEMGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SEMGX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SEMGX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-67.21%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.11%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-41.58%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-45.82%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-13.51%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-25.38%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.82%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.54%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

14.70%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

21.15%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.12%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.03%

+3.16%