PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с SCQGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) are both mutual funds - BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SCQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.53%/yr vs 16.58%/yr for SCQGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.83%/yr for SCQGX.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у SCQGX с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTIIX имеют среднегодовую доходность 16.53%, а акции SCQGX немного впереди с 16.58%.

BTIIX

1 день
-1.49%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.73%
1 год
22.01%
3 года*
20.56%
5 лет*
12.90%
10 лет*
16.53%

SCQGX

1 день
-2.21%
1 месяц
-3.00%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.17%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.20%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		8.06%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		3.43%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%37.33%-1.92%25.13%

Correlation

The correlation between BTIIX and SCQGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.94

The correlation between BTIIX and SCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Large Cap Focus Growth Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCOBXSCQGX с SCGSXSCQGX с KDHAXSCQGX с SCINXSCQGX с AAAAXSCQGX с SEMGXSCQGX с AMRGX

Доходность на риск

BTIIX vs. SCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIIXSCQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.00

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.43

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.03

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

3.44

+8.32

BTIIX vs. SCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCQGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCQGX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки SCQGX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXSCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-64.09%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-17.77%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-23.77%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-37.69%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-37.69%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-6.83%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-19.18%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.28%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCQGX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 4.92%, в то время как у DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXSCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.76%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

14.86%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

18.34%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.27%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.13%

+0.10%

Сравнение комиссий BTIIX и SCQGX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCQGX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCQGX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности SCQGX в 15.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		16.26%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		15.02%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BTIIX and SCQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCQGX has higher volatility (7.76%) compared to BTIIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs SCQGX's -64.09%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и SCQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор