PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-13.56%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий BTIIX и GQEIX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.45

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.77

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

1.97

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между BTIIX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и GQEIX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и GQEIX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-28.48%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.30%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-20.44%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.69%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.40%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и GQEIX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.76%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.32%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

12.44%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

15.88%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.88%

+2.31%