PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции BTFAX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.36% соответственно.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с PADZXBTFAX с SUBFXBTFAX с TUIFXBTFAX с BTSIX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EGRIX

Сравнение комиссий BTFAX и GMODX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.01

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

4.91

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

5.16

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

23.65

-22.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.01

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.02

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

1.44

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.38

-1.28

Корреляция

Корреляция между BTFAX и GMODX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и GMODX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и GMODX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-8.79%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-0.98%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-5.79%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-8.79%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.73%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.71%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и GMODX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.58%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.11%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.68%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

3.83%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

3.04%

+1.91%