Сравнение BTF с ZCSH
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 13.08%/yr vs 185.96%/yr for ZCSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -8.15% |
Correlation
The correlation between BTF and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTF
ZCSH
Сравнение BTF c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 14.55 | -15.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 28.49 | -29.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 6.10 | -6.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.10 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и ZCSH
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -93.73% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -69.62% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | -71.90% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -15.71% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -74.41% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 35.49% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ZCSH
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.55%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 48.45% | -38.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 94.06% | -54.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 166.02% | -111.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 136.87% | -78.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 136.87% | -78.44% |
Сравнение комиссий BTF и ZCSH
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ZCSH
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BTF (9.55%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 13.08% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор