Сравнение BTF с ZCSH
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BTF and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between BTF and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTF
ZCSH
Сравнение BTF c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 12.66 | -13.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 23.13 | -24.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и ZCSH
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -93.73% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -69.62% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -71.90% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -27.13% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -73.53% | +33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 38.03% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ZCSH
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 32.97% | -20.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 107.08% | -66.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 174.80% | -119.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 137.97% | -79.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 137.97% | -79.67% |
Сравнение комиссий BTF и ZCSH
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ZCSH
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 10.52% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор