Сравнение BTF с CBOL
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -25.84% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BTF and CBOL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTF
CBOL
Сравнение BTF c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -1.80 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и CBOL
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -4.91% | -72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -4.64% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -3.21% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 3.88% | +50.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 3.88% | +54.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 3.88% | +54.55% |
Сравнение комиссий BTF и CBOL
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CBOL
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTF and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 1.83% for CBOL.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and Calamos. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор