Сравнение BTF с BTRN
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTF returned -37.70% vs -17.28% for BTRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 11.79% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BTF and BTRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTF and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTF
BTRN
Сравнение BTF c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.69 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.17 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.00 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTRN
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -36.97% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -25.29% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -25.22% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -14.43% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 14.76% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTRN
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.93% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 10.35% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 19.84% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 30.94% | +27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 30.94% | +27.47% |
Сравнение комиссий BTF и BTRN
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTRN
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -37.70% for BTF. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BTRN.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор