Сравнение BTF с BTRN
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -25.49% for BTRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 12.07% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BTF and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BTF and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTF
BTRN
Сравнение BTF c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.98 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.54 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTRN
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -36.97% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -26.03% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -25.90% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -14.96% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 16.63% | +22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTRN
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 2.11% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 10.16% | +30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 17.32% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 30.21% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 30.21% | +28.09% |
Сравнение комиссий BTF и BTRN
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTRN
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -46.74% for BTF. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 31.20% for BTRN.
They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BTRN.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор