Сравнение BTF с BTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -12.44% | 17.58% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BTF and BTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BTF and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTF
BTC
Сравнение BTF c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.36 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.00 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -49.34% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -49.34% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -47.98% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -16.61% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 28.38% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.55% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.40% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 34.45% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 43.69% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 48.30% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 48.30% | +10.13% |
Сравнение комиссий BTF и BTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTF and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, BTF leads with -36.83% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -36.83% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.15% for BTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор