Сравнение BTF с BTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 16.83% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BTF and BTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BTF and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTF
BTC
Сравнение BTF c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -53.30% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -53.30% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -48.88% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -18.73% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 33.08% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.74% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 34.76% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 44.30% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 47.91% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 47.91% | +10.39% |
Сравнение комиссий BTF и BTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.25% vs -46.74% for BTF. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.25% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.15% for BTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор