PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTF с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTF и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		-25.41%-63.94%67.60%136.86%-63.05%-26.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -25.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

BTF

1 день
1.36%
1 месяц
1.28%
С начала года
-25.41%
6 месяцев
-78.33%
1 год
-61.97%
3 года*
-14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTF:
BTF с BITOBTF с BETHBTF с IBITBTF с BTOPBTF с FBTCBTF с BTC-USDBTF с GBTC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTF
Ранг доходности на риск BTF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.65

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.16

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.48

-0.85

Корреляция

Корреляция между BTF и BRK-B составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и BRK-B

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		3.14%3.07%52.96%15.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTF и BRK-B

Максимальная просадка BTF за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-53.86%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.78%

-14.95%

-66.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-11.36%

-68.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.47%

-11.07%

-30.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.93%

8.72%

+34.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и BRK-B

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

4.33%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.59%

11.14%

+90.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.01%

18.30%

+65.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.67%

17.20%

+48.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.67%

19.45%

+46.22%