Сравнение BTF с BITY
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs -44.14% for BITY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BITY с доходностью -30.09%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | 21.44% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -30.09% | -7.84% |
Correlation
The correlation between BTF and BITY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BTF and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITY — Ранг доходности на риск
BTF
BITY
Сравнение BTF c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.88 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.53 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITY
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BITY в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -50.45% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -50.45% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -50.45% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -21.04% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 28.90% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITY
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 13.98% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 31.96% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 41.19% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 39.58% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 39.58% | +18.89% |
Сравнение комиссий BTF и BITY
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITY
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BITY в 43.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 43.63% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTF and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BITY (13.98%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITY's -50.45%.
On 1-year performance, BTF leads with -42.41% vs -44.14% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -42.41% return vs -44.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 43.63% for BITY.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: Valkyrie and Amplify. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.65% for BITY.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор