Сравнение BTF с BCDF
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 15.27%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -25.14% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
Correlation
The correlation between BTF and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTF
BCDF
Сравнение BTF c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.84 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.88 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.44 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.39 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BCDF
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -27.70% | -49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -7.63% | -49.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -13.46% | -43.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -7.53% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -9.83% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 3.42% | +30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BCDF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.17% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 11.03% | +27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 14.75% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 16.94% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 16.94% | +41.47% |
Сравнение комиссий BTF и BCDF
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BCDF
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 15.27% vs 14.83% for BTF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 15.27% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: Valkyrie and Horizon. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор