Сравнение BTF с BCDF
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 12.85%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -25.14% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BTF and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTF
BCDF
Сравнение BTF c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.14 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.47 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BCDF
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -27.70% | -49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -14.02% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -14.02% | -47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -14.02% | -47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -9.81% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 4.04% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BCDF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 5.12% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 11.69% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 15.37% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 16.99% | +41.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 16.99% | +41.48% |
Сравнение комиссий BTF и BCDF
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BCDF
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 12.85% vs 4.88% for BTF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 12.85% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: Valkyrie and Horizon. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор