Сравнение BTF с BCDF
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -25.14% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BTF and BCDF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTF
BCDF
Сравнение BTF c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.27 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.84 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BCDF
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -27.70% | -49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -14.02% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -14.02% | -47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -6.38% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -9.80% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 4.60% | +34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BCDF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 5.15% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 11.34% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 15.44% | +39.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 16.93% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 16.93% | +41.37% |
Сравнение комиссий BTF и BCDF
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BCDF
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BCDF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs 10.52% for BTF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Valkyrie and Horizon. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор