PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEK.L с ^XNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 16.94%/yr for ^XNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как ^XNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XNG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 19.96%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

^XNG

1 день
0.92%
1 месяц
-4.19%
С начала года
19.96%
6 месяцев
13.92%
1 год
24.76%
3 года*
14.60%
5 лет*
16.94%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%0.90%23.11%21.63%-6.34%-3.31%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		19.92%1.64%18.58%-2.32%37.15%55.63%-19.91%-7.05%-28.80%3.92%

Correlation

The correlation between BTEK.L and ^XNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.18

The correlation between BTEK.L and ^XNG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с KOLD^XNG с CL=F^XNG с BZ=F^XNG с SPY^XNG с HYGW

Доходность на риск

BTEK.L vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.L^XNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.47

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.99

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.15

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

5.89

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.L^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.47

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и ^XNG

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^XNG в -78.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и ^XNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.L^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-78.00%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-11.59%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-16.94%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-25.17%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-9.27%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-23.44%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.22%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и ^XNG

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) имеют волатильность 6.91% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.L^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

13.75%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.02%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.09%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

28.83%

-7.12%

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and ^XNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и ^XNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор