Сравнение BTEK.L с ^XNG
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 5 years, BTEK.L returned 6.13%/yr vs 16.39%/yr for ^XNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и ^XNG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как ^XNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XNG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 20.05%.
BTEK.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
^XNG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и ^XNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 14.42% | 23.65% | -0.20% | 0.30% | -1.56% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -5.80% | -28.70% |
^XNG NYSE Arca Natural Gas Index | 20.05% | 1.64% | 18.58% | -2.32% | 37.15% | 55.63% | -19.91% | -7.05% | -28.80% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and ^XNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between BTEK.L and ^XNG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. ^XNG — Ранг доходности на риск
BTEK.L
^XNG
Сравнение BTEK.L c ^XNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEK.L | ^XNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 2.10 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | 5.23 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и ^XNG
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ^XNG в -78.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и ^XNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | ^XNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -78.00% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.93% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -16.94% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -25.17% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.20% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -23.44% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.79% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и ^XNG
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | ^XNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.06% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 13.72% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 17.09% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.05% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 28.50% | -3.50% |
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and ^XNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и ^XNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор