PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.86%
6 месяцев
2.70%
1 год
43.15%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%0.90%23.11%21.63%-6.34%-3.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.39%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%1.48%

Correlation

The correlation between BTEK.L and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between BTEK.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с IBBQBTEK.L с XLKBTEK.L с QQQBTEK.L с GOOGBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTEK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.06

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.02

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

-0.08

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

-0.17

+17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.06

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и BRK-B

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-37.92%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-11.88%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-17.26%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-20.84%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-13.90%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.39%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.52%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и BRK-B

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.84%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

11.84%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.33%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.85%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и BRK-B

Ни BTEK.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор