PortfoliosLab logo
Сравнение BTEC с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEC и IBBQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTEC и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.36%
-16.50%
BTEC
IBBQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEC и IBBQ

BTEC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEC: 0.42%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEC и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEC
Ранг риск-скорректированной доходности BTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEC c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEC: 1.14
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино BTEC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEC: 1.79
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега BTEC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEC: 1.40
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара BTEC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEC: 0.32
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина BTEC, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEC: 4.02
IBBQ: 0.01


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.00
BTEC
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC и IBBQ

BTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20242023202220212020201920182017
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTEC и IBBQ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-22.36%
BTEC
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC и IBBQ

Текущая волатильность для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что BTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.96%
BTEC
IBBQ