PortfoliosLab logo
Сравнение BTEC с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEC и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTEC и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.13%
27.61%
BTEC
XBI

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-3.74%

5 лет

-3.91%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEC и XBI

BTEC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEC: 0.42%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEC и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEC
Ранг риск-скорректированной доходности BTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEC: 1.14
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино BTEC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEC: 1.79
XBI: -0.08
Коэффициент Омега BTEC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTEC: 1.40
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара BTEC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEC: 0.28
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина BTEC, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEC: 4.02
XBI: -0.47


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.19
BTEC
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC и XBI

BTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BTEC и XBI


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.68%
-53.79%
BTEC
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC и XBI

Текущая волатильность для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.13%
BTEC
XBI