PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTEC с FSLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEC с FSLSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).

BTEC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTEC или FSLSX.

Корреляция

Корреляция между BTEC и FSLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTEC и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.13%
18.15%
BTEC
FSLSX

Основные характеристики

Доходность по периодам

BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSLSX

С начала года

-12.21%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-15.51%

5 лет

11.95%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTEC и FSLSX

BTEC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
График комиссии FSLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLSX: 0.86%
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEC: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEC и FSLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEC
Ранг риск-скорректированной доходности BTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEC c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEC: 1.14
FSLSX: -0.68
Коэффициент Сортино BTEC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEC: 1.79
FSLSX: -0.83
Коэффициент Омега BTEC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTEC: 1.40
FSLSX: 0.89
Коэффициент Кальмара BTEC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEC: 0.28
FSLSX: -0.48
Коэффициент Мартина BTEC, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEC: 4.02
FSLSX: -1.31

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.68
BTEC
FSLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC и FSLSX

BTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.94%0.82%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок BTEC и FSLSX

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.68%
-26.41%
BTEC
FSLSX

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC и FSLSX

Текущая волатильность для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что BTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.95%
BTEC
FSLSX