PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY.TO с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCY.TO returned -49.85% vs -72.55% for MSTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCY.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCY.TO показывает доходность -37.72%, а MSTY немного ниже – -37.82%.

BTCY.TO

1 день
-1.27%
1 месяц
-26.45%
С начала года
-37.72%
6 месяцев
-37.67%
1 год
-49.85%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.66%
1 месяц
-41.81%
С начала года
-37.82%
6 месяцев
-39.79%
1 год
-72.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и MSTY

2026 (YTD)20252024
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-37.72%-9.07%77.96%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-37.82%-45.32%231.88%

Correlation

The correlation between BTCY.TO and MSTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between BTCY.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TOBTCY.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BTCY.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY.TOMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.15

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-2.30

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.96

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.47

-0.12

BTCY.TO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и MSTY

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -71.53%, что меньше максимальной просадки MSTY в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY.TOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.53%

-75.59%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.88%

-75.59%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-75.59%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.32%

-26.68%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.55%

49.51%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и MSTY

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) составляет 15.47%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY.TOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

21.44%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

50.92%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

63.19%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.98%

72.20%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

72.20%

-21.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и MSTY

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.29%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		26.29%15.11%16.69%9.20%24.17%1.23%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY.TO and MSTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор