PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с LBIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с LBIT.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Over the past year, BTCX-B.TO returned -43.57% vs -53.67% for LBIT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for LBIT.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и LBIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -30.26%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.

BTCX-B.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-43.57%
3 года*
27.40%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

LBIT.TO

1 день
-1.67%
1 месяц
-26.77%
С начала года
-38.18%
6 месяцев
-38.43%
1 год
-53.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и LBIT.TO

2026 (YTD)2025
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-30.26%-0.00%
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		-38.18%8.66%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and LBIT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between BTCX-B.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Evolve Levered Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с LBIT.TO:
LBIT.TO с OILY.TOLBIT.TO с QQQY.TOLBIT.TO с CANY.TOLBIT.TO с SIXY.TOLBIT.TO с UTES.TOLBIT.TO с BANK.TOLBIT.TO с BIGY.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
LBIT.TO
Ранг доходности на риск LBIT.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCX-B.TOLBIT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.65

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.87

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.41

+0.03

BTCX-B.TO vs. LBIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBIT.TO равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и LBIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и LBIT.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и LBIT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOLBIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-61.98%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.24%

-61.98%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-61.98%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.13%

-27.03%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

38.21%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и LBIT.TO

Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 13.04%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOLBIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

16.68%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

41.22%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

52.41%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.56%

51.66%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

51.66%

+3.21%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и LBIT.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LBIT.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и LBIT.TO

Ни BTCX-B.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BTCX-B.TO and LBIT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Evolve. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.75% for LBIT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и LBIT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор