PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.05%2.58%4.24%5.04%2.79%0.54%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and HSAV.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.98

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.97

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.64

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.61

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.98

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.72

-1.65

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и HSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-2.18%

-73.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-0.59%

-49.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-1.06%

-49.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-2.18%

-73.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-0.17%

-49.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-0.19%

-32.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

0.22%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и HSAV.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

0.46%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

1.05%

+32.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

1.39%

+41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

1.77%

+52.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

1.58%

+53.40%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и HSAV.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и HSAV.TO

Ни BTCX-B.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and HSAV.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while HSAV.TO is Bank Loan. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор