Сравнение BTCW с ZCSH
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between BTCW and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between BTCW and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCW
ZCSH
Сравнение BTCW c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.66 | -13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 23.13 | -24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ZCSH
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -93.73% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -69.62% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -27.13% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -73.53% | +55.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 38.03% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ZCSH
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 32.97% | -22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 107.08% | -72.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 174.80% | -130.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 137.97% | -88.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 137.97% | -88.18% |
Сравнение комиссий BTCW и ZCSH
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ZCSH
Ни BTCW, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCW and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCW and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор