PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCW с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и VIG


2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
-22.24%-6.05%100.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.


BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdom Tree Bitcoin Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий BTCW и VIG

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.


Доходность на риск

BTCW vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCWVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.87

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.33

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.20

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

5.31

-6.06

BTCW vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCWVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.87

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между BTCW и VIG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и VIG

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и VIG

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCWVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-46.81%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-10.83%

-38.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-5.73%

-40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-5.55%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

2.45%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и VIG

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCWVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

4.05%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

7.82%

+28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

15.28%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

14.26%

+36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

16.04%

+35.09%