Сравнение BTCW с VIG
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 18.31% for VIG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.70%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам BTCW и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.70% | 14.17% | 17.10% |
Correlation
The correlation between BTCW and VIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. VIG — Ранг доходности на риск
BTCW
VIG
Сравнение BTCW c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.33 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.41 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и VIG
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -46.81% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -7.91% | -45.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | 0.00% | -48.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -5.49% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 1.95% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и VIG
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 2.06% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 7.60% | +27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 9.98% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 14.21% | +35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 16.01% | +33.78% |
Сравнение комиссий BTCW и VIG
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и VIG
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.50% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and VIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (10.75%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs VIG's -46.81%.
On 1-year performance, VIG leads with 18.31% vs -46.38% for BTCW. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIG has performed better with a 18.31% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
VIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор