Сравнение BTCW с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
BTCW и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCW и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -22.24% | -6.05% | 100.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
BTCW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCW и USFR
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
BTCW vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTCW
USFR
Сравнение BTCW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 14.37 | -14.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 42.77 | -43.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 10.64 | -9.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 103.21 | -103.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 658.56 | -659.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 14.37 | -14.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между BTCW и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и USFR
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и USFR
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -1.36% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -0.04% | -49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | 0.00% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -0.16% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 0.01% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и USFR
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 0.08% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 0.19% | +36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 0.29% | +44.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.13% | 0.41% | +50.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 0.81% | +50.32% |