PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и USFR


2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
-22.24%-6.05%100.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdom Tree Bitcoin Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий BTCW и USFR

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

BTCW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCWUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

14.37

-14.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

42.77

-43.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

10.64

-9.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

103.21

-103.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

658.56

-659.31

BTCW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

14.37

-14.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.57

-1.20

Корреляция

Корреляция между BTCW и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и USFR

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и USFR

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-1.36%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-0.04%

-49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

0.00%

-45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-0.16%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

0.01%

+23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и USFR

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

0.08%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

0.19%

+36.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

0.29%

+44.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

0.41%

+50.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

0.81%

+50.32%