Сравнение BTCW с USFR
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BTCW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.24% |
Correlation
The correlation between BTCW and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTCW
USFR
Сравнение BTCW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 13.37 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 202.38 | -203.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 783.80 | -785.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 15.01 | -15.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.60 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и USFR
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -1.36% | -48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -0.02% | -49.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -0.16% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 0.01% | +28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и USFR
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 0.06% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 0.18% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 0.27% | +43.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 0.40% | +49.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 0.81% | +49.28% |
Сравнение комиссий BTCW и USFR
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и USFR
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.14%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.01% vs -39.49% for BTCW. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.01% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор