Сравнение BTCW с CBTO
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -30.29% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BTCW and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BTCW
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCW c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и CBTO
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -21.27% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -21.27% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -15.36% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 12.31% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.31% | +37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.31% | +37.77% |
Сравнение комиссий BTCW и CBTO
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и CBTO
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and Calamos. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор