Сравнение BTCW с BTRN
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs -15.44% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 42.39% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BTCW and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCW and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCW
BTRN
Сравнение BTCW c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.61 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.04 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.00 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BTRN
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -36.97% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -25.29% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -25.29% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -14.45% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 14.85% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BTRN
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 6.94% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 10.35% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 19.81% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 30.91% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 30.91% | +19.26% |
Сравнение комиссий BTCW и BTRN
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BTRN
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to BTRN (6.94%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -15.44% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -15.44% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор