PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BTCW и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%42.39%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET

Сравнение комиссий BTCW и BTRN

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCW vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.13

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.33

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.18

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.28

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между BTCW и BTRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и BTRN

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%.

TTM20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BTRN

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-36.97%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-19.80%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-18.92%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-14.13%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

12.79%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BTRN

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

2.69%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

9.24%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

20.02%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

31.64%

+19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

31.64%

+19.49%