Сравнение BTCW с BCDF
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -1.91% for BCDF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 15.54% |
Correlation
The correlation between BTCW and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTCW
BCDF
Сравнение BTCW c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.47 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BCDF
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -27.70% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -14.02% | -38.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -14.02% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -9.81% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 4.04% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BCDF
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.12% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 11.69% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 15.37% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 16.99% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 16.99% | +33.09% |
Сравнение комиссий BTCW и BCDF
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BCDF
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with -1.91% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a -1.91% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор