Сравнение BTCO с MSBT
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -11.03% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between BTCO and MSBT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BTCO
MSBT
Сравнение BTCO c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -1.33 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и MSBT
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -20.25% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -20.25% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -3.91% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 32.92% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 32.92% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 32.92% | +16.84% |
Сравнение комиссий BTCO и MSBT
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и MSBT
Ни BTCO, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCO and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
BTCO and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Invesco and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор