Сравнение BTCI с BFOC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -6.98%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -20.73% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -6.98% | -9.75% |
Correlation
The correlation between BTCI and BFOC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BFOC — Ранг доходности на риск
BTCI
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCI c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BFOC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -18.41% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -17.84% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -13.26% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 11.91% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 11.91% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 11.91% | +28.13% |
Сравнение комиссий BTCI и BFOC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BFOC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, тогда как BFOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BFOC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFOC is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFOC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.00% for BFOC.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор