PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -41.08% vs -38.67% for IBIT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -27.02%, а IBIT немного выше – -26.63%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-21.12%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-28.78%
1 год
-38.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%108.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-29.89%-17.52%111.13%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and IBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between BTCE.DE and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BTCE.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.90

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.24

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.78

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.35

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и IBIT

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-49.64%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-49.64%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-49.04%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-16.55%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

28.65%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и IBIT

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.15%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

33.68%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

43.42%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

50.13%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

50.13%

+7.72%

Сравнение комиссий BTCE.DE и IBIT

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и IBIT

Ни BTCE.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and IBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор