Сравнение BTCE.DE с FBTC
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -43.04% vs -43.92% for FBTC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -29.15%, а FBTC немного ниже – -30.22%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -20.27%
- С начала года
- -30.22%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 111.95% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -30.22% | -17.65% | 105.90% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and FBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTCE.DE and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
FBTC
Сравнение BTCE.DE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.43 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и FBTC
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки FBTC в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -51.53% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -51.53% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -51.53% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -17.29% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 30.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и FBTC
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 12.68% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 34.08% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 43.76% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 49.99% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 49.99% | +7.93% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и FBTC
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и FBTC
Ни BTCE.DE, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and FBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and Fidelity. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор