PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BTCC и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BTCC

1 день
-2.60%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-22.28%
1 год
-35.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и NFXS

2026 (YTD)2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		-22.58%-6.05%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-3.03%

Correlation

The correlation between BTCC and NFXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BTCC:
BTCC с BFJLBTCC с BFAPBTCC с SCUSBTCC с BFOCBTCC с GSUIBTCC с LTCNBTCC с BTC
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BTCC vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCCNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.91

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.55

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.06

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

5.64

-7.07

BTCC vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC и NFXS

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCCNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-50.37%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-31.31%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-12.88%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-31.93%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.66%

11.45%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и NFXS

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCCNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.74%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

26.22%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

33.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

34.65%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

34.65%

-2.57%

Сравнение комиссий BTCC и NFXS

BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и NFXS

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		111.84%63.86%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.85%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BTCC and NFXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (11.81%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -35.28% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 3.23% for NFXS.

BTCC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор