Сравнение BTCC с EZPZ
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCC is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs -47.61% for EZPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BTCC and EZPZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BTCC and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BTCC
EZPZ
Сравнение BTCC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и EZPZ
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.63% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -56.63% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -52.29% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -24.29% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 35.47% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и EZPZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 11.22% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 37.15% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 47.80% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 47.47% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 47.47% | -15.72% |
Сравнение комиссий BTCC и EZPZ
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и EZPZ
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTCC and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, BTCC leads with -38.04% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -38.04% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор