Сравнение BTCC с ETH
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs -27.60% for ETH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -43.73%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | 55.98% |
Correlation
The correlation between BTCC and ETH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BTCC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTCC
ETH
Сравнение BTCC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.41 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.69 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и ETH
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -67.19% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -67.19% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -65.34% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -33.50% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 40.15% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и ETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 11.81%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 19.75% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 46.93% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 69.05% | -35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 72.37% | -40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 72.37% | -40.29% |
Сравнение комиссий BTCC и ETH
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и ETH
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and ETH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BTCC (11.81%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ETH's -67.19%.
On 1-year performance, ETH leads with -27.60% vs -35.28% for BTCC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -27.60% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.00% for ETH.
Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор