PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC с ETH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs -30.84% for ETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности BTCC и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.

BTCC

1 день
-2.53%
1 месяц
-15.87%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-22.94%
1 год
-33.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-5.52%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-38.95%
6 месяцев
-42.17%
1 год
-30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и ETH

2026 (YTD)2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		-20.81%-6.34%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-38.95%55.72%

Correlation

The correlation between BTCC and ETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.78

The correlation between BTCC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с BTCC:
BTCC с BFJLBTCC с SCUSBTCC с BFAPBTCC с GSUIBTCC с BTCBTCC с MNRSBTCC с BFOC
Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

BTCC vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCCETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.45

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.29

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.82

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ETH равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCCETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.41

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BTCC и ETH

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCCETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-64.01%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-62.40%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.44%

-62.40%

+22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-32.58%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

37.50%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и ETH

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.70%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCCETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

9.90%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

46.02%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

68.34%

-35.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

72.26%

-40.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

72.26%

-40.58%

Сравнение комиссий BTCC и ETH

BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и ETH

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		105.03%63.86%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCC and ETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (9.90%) compared to BTCC (8.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ETH's -64.01%.

On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -33.54% for BTCC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.

BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.00% for ETH.

Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор