Сравнение BTCC с ETCO
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.66% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -34.48%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -20.25% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between BTCC and ETCO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. ETCO — Ранг доходности на риск
BTCC
ETCO
Сравнение BTCC c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -1.17 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и ETCO
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.81% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -55.08% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -34.54% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 52.38% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 52.38% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 52.38% | -20.66% |
Сравнение комиссий BTCC и ETCO
И BTCC, и ETCO имеют комиссию равную 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и ETCO
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что меньше доходности ETCO в 129.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and ETCO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.66% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC and ETCO have the same expense ratio: 0.66% per year.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 107.90% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор