Сравнение BTCC с BWET
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BTCC is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 78.13% |
Correlation
The correlation between BTCC and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BWET — Ранг доходности на риск
BTCC
BWET
Сравнение BTCC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 66.60 | -67.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 176.91 | -178.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 20.67 | -21.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 2.01 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BWET
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.90% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -30.64% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -0.90% | -40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -24.06% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 11.51% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BWET
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.74%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 28.88% | -20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 88.79% | -61.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 98.73% | -65.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 70.70% | -38.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 70.70% | -38.98% |
Сравнение комиссий BTCC и BWET
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BWET
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -35.11% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.00% for BWET.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and Amplify. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор