Сравнение BTCC-U.TO с BTC-USD
BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCC-U.TO returned 10.00%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-U.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-U.TO показывает доходность -27.40%, а BTC-USD немного ниже – -27.60%.
BTCC-U.TO
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.67%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -27.40% | -7.46% | 118.51% | 153.14% | -64.85% | -13.80% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -11.42% |
Correlation
The correlation between BTCC-U.TO and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BTCC-U.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-U.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCC-U.TO
BTC-USD
Сравнение BTCC-U.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC-U.TO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -85.30% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.65% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.60% | -49.65% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.91% | -76.67% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -49.21% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -42.28% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.75% | 33.87% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-U.TO и BTC-USD
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 9.93% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 10.14% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.22% | 34.17% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 35.51% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 44.98% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 56.69% | -0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC-U.TO and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор