Сравнение BTCC-U.TO с BTC-USD
BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCC-U.TO returned 13.33%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-U.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, а BTC-USD немного выше – -27.00%.
BTCC-U.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -33.20%
- С начала года
- -27.21%
- 1 год
- -47.12%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -27.21% | -7.46% | 118.51% | 153.14% | -64.85% | -21.57% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -11.42% |
Correlation
The correlation between BTCC-U.TO and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BTCC-U.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-U.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCC-U.TO
BTC-USD
Сравнение BTCC-U.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC-U.TO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -85.30% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -53.08% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -53.08% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.91% | -76.67% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.46% | -48.79% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -42.59% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.61% | 29.41% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-U.TO и BTC-USD
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 9.63% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 34.90% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 35.73% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 43.96% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.11% | 56.33% | -0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC-U.TO and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор