Сравнение BTC с OOSP
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -39.58% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BTC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 3.13% |
Correlation
The correlation between BTC and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTC
OOSP
Сравнение BTC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.09 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 18.85 | -20.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.80 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.28 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и OOSP
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -1.31% | -48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -1.31% | -48.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -0.18% | -49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -0.20% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 0.35% | +28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и OOSP
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 1.17% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 2.23% | +31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 3.71% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 3.35% | +44.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 3.35% | +44.94% |
Сравнение комиссий BTC и OOSP
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и OOSP
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.43% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Obra. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор