Сравнение BTC с CBOL
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -22.35% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BTC and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTC
CBOL
Сравнение BTC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -1.80 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и CBOL
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -4.91% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -4.64% | -43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -3.21% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 3.88% | +39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 3.88% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 3.88% | +44.42% |
Сравнение комиссий BTC и CBOL
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CBOL
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTC and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор