Сравнение BTC с CBOL
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BTC charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $24.12K | $29.76K | $17.49K |
Сравнение доходности по годам BTC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -24.53% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BTC and CBOL is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTC
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и CBOL
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -5.05% | -48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -4.34% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -3.50% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 3.63% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 3.63% | +43.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 3.63% | +43.78% |
Сравнение комиссий BTC и CBOL
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CBOL
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTC and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор