Сравнение BTC с BTRN
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTC returned -46.25% vs -25.49% for BTRN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 24.65% |
Correlation
The correlation between BTC and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BTC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTC
BTRN
Сравнение BTC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.54 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTRN
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -36.97% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -26.03% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -25.90% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -14.96% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.08% | 16.63% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTRN
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 2.11% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 10.16% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 17.32% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 30.21% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 30.21% | +17.70% |
Сравнение комиссий BTC и BTRN
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTRN
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for BTRN.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор