PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с BTRN

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BTC и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.46%.

BTC

1 день
4.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
-20.35%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.02%
1 месяц
0.99%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-14.72%
1 год
2.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-20.35%-7.50%44.64%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.46%4.89%25.74%

Корреляция

Корреляция между BTC и BTRN составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BTC и BTRN

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с SPYBTC с BTCWBTC с SATOBTC с ETHUBTC с XRPBTC с XRPTBTC с HOOD
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с BCDFBTRN с IBITBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Доходность на риск

BTC vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.29

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.11

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.17

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BTC и BTRN

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-36.97%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-19.80%

-29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.48%

-18.84%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-14.15%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

12.90%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и BTRN

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

2.61%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

8.71%

+28.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

20.08%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

31.57%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.53%

31.57%

+17.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и BTRN

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%.

TTM20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.17%27.76%2.56%