PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с BTOP

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).

BTC и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.48%.

BTC

1 день
4.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
-20.35%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-21.78%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и BTOP

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-20.35%-7.50%44.64%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.48%-15.87%17.13%

Корреляция

Корреляция между BTC и BTOP составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BTC и BTOP

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.

BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с SPYBTC с BTCWBTC с ETHUBTC с SATOBTC с XRPBTC с XRPTBTC с HOOD
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Доходность на риск

BTC vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCBTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.58

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.12

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.41

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.67

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.63

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BTC и BTOP

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-43.37%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-31.35%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.48%

-30.49%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-18.81%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

19.44%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и BTOP

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 11.42%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.55%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

23.92%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

36.03%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

47.10%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.53%

47.10%

+2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и BTOP

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%