Сравнение BTC с BTCW
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTC returned -39.58% vs -39.49% for BTCW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -27.45%, а BTCW немного ниже – -27.48%.
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 42.50% |
Correlation
The correlation between BTC and BTCW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTC and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BTC
BTCW
Сравнение BTC c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.38 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTCW
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.43%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -49.45% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -49.45% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -49.45% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -16.05% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 28.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTCW
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 9.06% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 33.72% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 43.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 50.09% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 50.09% | -1.80% |
Сравнение комиссий BTC и BTCW
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTCW
Ни BTC, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTC and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (9.14%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.43% vs BTCW's -49.45%.
On 1-year performance, BTCW leads with -39.49% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCW has performed better with a -39.49% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTC and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.30% for BTCW.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор