Сравнение BTC с BCDF
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.02% vs 4.65% for BCDF. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $40.80M | $38.89M | $54.30M |
Сравнение доходности по годам BTC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 11.63% | 9.74% |
Correlation
The correlation between BTC and BCDF is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTC
BCDF
Сравнение BTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.33 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.05 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BCDF
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -27.70% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -14.02% | -39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -4.06% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -9.74% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 4.45% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BCDF
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 2.23% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 10.84% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 14.88% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 16.85% | +30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 16.85% | +30.56% |
Сравнение комиссий BTC и BCDF
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BCDF
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (8.18%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор