PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs 6.26% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности BTC и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

BTC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-38.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и BCDF

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.36%-7.50%44.64%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%8.86%

Correlation

The correlation between BTC and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD

Доходность на риск

BTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.43

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.69

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.82

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.85

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.43

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BTC и BCDF

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-27.70%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-7.63%

-41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.98%

-7.63%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.83%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.38%

3.39%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и BCDF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.17%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

11.03%

+23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

14.76%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

16.94%

+31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.30%

16.94%

+31.36%

Сравнение комиссий BTC и BCDF

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и BCDF

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTC and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC has higher volatility (9.40%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for BTC.

They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор