Сравнение BTC-USD с VAGF.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs -2.65%/yr for VAGF.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VAGF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как VAGF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VAGF.DE с доходностью -2.00%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
VAGF.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -23.22% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -2.00% | 16.31% | -4.94% | 7.82% | -19.53% | -10.63% | 15.34% | 1.05% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VAGF.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VAGF.DE
Сравнение BTC-USD c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.14 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.33 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VAGF.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -36.14% | -49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -6.25% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -11.31% | -39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -33.61% | -43.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -15.98% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -15.75% | -26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.62% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VAGF.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 2.08% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 6.28% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 8.88% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 10.02% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 9.60% | +47.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VAGF.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор