Сравнение BTC-USD с SWDA.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 13.33%/yr for SWDA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 57.32% против 13.33% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SWDA.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.34% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SWDA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, BTC-USD and SWDA.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SWDA.L
Сравнение BTC-USD c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.66 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.48 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SWDA.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -45.69% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.59% | -42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.07% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -26.50% | -50.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.61% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.75% | -47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -11.21% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.00% | +33.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SWDA.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 3.28% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 8.94% | +25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 11.67% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 15.35% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 15.83% | +40.79% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SWDA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор