Сравнение BTC-USD с SEC0.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, BTC-USD returned 36.94%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 102.20%
- 1 год
- 186.67%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 13.02% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 17.00% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SEC0.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between BTC-USD and SEC0.DE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SEC0.DE
Сравнение BTC-USD c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.75 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 13.24 | -14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 49.42 | -50.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SEC0.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -45.36% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -14.80% | -36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -38.70% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -2.75% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -13.40% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 3.97% | +31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SEC0.DE
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 13.56% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 26.00% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 33.01% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 31.27% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 31.27% | +25.34% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SEC0.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор