PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с IS3R.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 15.80%/yr for IS3R.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTC-USD торгуется в USD, в то время как IS3R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3R.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IS3R.DE по среднегодовой доходности: 57.23% против 15.80% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

IS3R.DE

1 день
3.34%
1 месяц
3.41%
С начала года
21.83%
6 месяцев
24.38%
1 год
35.65%
3 года*
28.88%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.83%22.35%30.07%11.51%-18.36%14.69%27.79%28.69%-4.43%32.48%

Correlation

The correlation between BTC-USD and IS3R.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.10

The correlation between BTC-USD and IS3R.DE shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

BTC-USD vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.86

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.76

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.02

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.39

-13.72

BTC-USD vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IS3R.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и IS3R.DE

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-31.25%

-54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-11.54%

-39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-19.94%

-31.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-29.86%

-46.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-31.25%

-52.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-0.29%

-47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-9.15%

-33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

2.82%

+32.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и IS3R.DE

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

7.26%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

16.37%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

18.75%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

18.62%

+25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

18.71%

+37.90%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and IS3R.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор