Сравнение BTC-USD с IB01.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs 3.22%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.53%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 84.30% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.53% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IB01.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IB01.L
Сравнение BTC-USD c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 7.97 | -7.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 114.57 | -115.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 566.04 | -567.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IB01.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -1.28% | -84.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -0.03% | -51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -0.09% | -51.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -1.15% | -75.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | 0.00% | -48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -0.24% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 0.01% | +35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IB01.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 0.10% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 0.23% | +34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 0.33% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 0.54% | +44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 0.79% | +55.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IB01.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор